Сравнение PWRD с TCAI
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 86.83%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 86.83%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 1.73% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 86.83% | 17.27% |
Correlation
The correlation between PWRD and TCAI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. TCAI — Ранг доходности на риск
PWRD
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWRD c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и TCAI
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -15.80% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -4.84% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.54% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 37.57% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 37.57% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 37.57% | -14.68% |
Сравнение комиссий PWRD и TCAI
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и TCAI
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and TCAI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: TCW and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор