PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) Коэффициент Шарпа: 2.77

Коэффициент Шарпа MUSE равен 2.77, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.77 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 16 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа MUSE

Ранг коэффициента Шарпа MUSE: 80.781
Исключительно

MUSE опережает 80.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция MUSE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MUSE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.18 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.18 до 2.60
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.60 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.30+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.99 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа TCW Multisector Credit Income ETF с другими ETF в категории Multisector Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность MUSE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 16 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SOFRAmplify Samsung SOFR ETF4.95
JPIEJPMorgan Income ETF4.69
PSQOPalmer Square Credit Opportunities ETF4.55
CARYAngel Oak Income ETF4.18
DMXDoubleLine Multi-Sector Income ETF3.71
PSDMPGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF3.50
BINCiShares Flexible Income Active ETF3.44
FLXRTCW Flexible Income ETF3.36
OGSPObra High Grade Structured Products ETF3.27
PYLDPIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund3.10
MUSETCW Multisector Credit Income ETF2.77

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MUSE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MUSE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore MUSE risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

MUSE Sortino Ratio