PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с OGSP

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 6.06% у OGSP. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.90% у OGSP.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у OGSP с доходностью 0.98%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.25%
1 год
6.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и OGSP

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.98%6.22%0.59%

Корреляция

Корреляция между MUSE и OGSP составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с SLNZMUSE с FLXRMUSE с JOJOMUSE с JPIE
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USDXOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с IBHF

Доходность на риск

MUSE vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEOGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

3.27

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

5.17

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

2.03

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

12.33

-7.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

34.42

-18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGSP равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

3.09

-1.34

Просадки

Сравнение просадок MUSE и OGSP

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-0.82%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-0.50%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.10%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.18%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и OGSP

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.33%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.16%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.87%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

1.98%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

1.98%

+2.00%

Сравнение комиссий MUSE и OGSP

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и OGSP

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности OGSP в 5.86%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.86%5.88%4.55%