Сравнение PVIVX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.87% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и SWSSX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
PVIVX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
PVIVX
SWSSX
Сравнение PVIVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.66 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.78 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и SWSSX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и SWSSX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -60.34% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.90% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -31.93% | -63.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -41.81% | -53.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -7.91% | -86.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -10.78% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.71% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и SWSSX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.53% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.53% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 23.31% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 22.62% | +864.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 24.05% | +603.61% |