Сравнение PVIVX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.73% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и XSMO
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
PVIVX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
PVIVX
XSMO
Сравнение PVIVX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.59 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.75 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.23 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.36 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и XSMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и XSMO
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и XSMO
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -58.06% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.42% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -29.62% | -66.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -39.39% | -56.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -4.59% | -89.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -11.21% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.24% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и XSMO
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.71% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 13.63% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 22.11% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 22.87% | +864.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 24.05% | +603.61% |