PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVIVX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVIVX с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - PVIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, PVIVX returned 14.70%/yr vs 14.63%/yr for XSMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PVIVX charges 1.25%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 23.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVIVX имеют среднегодовую доходность 14.70%, а акции XSMO немного отстают с 14.63%.

PVIVX

1 день
-1.16%
1 месяц
6.12%
С начала года
31.03%
6 месяцев
24.39%
1 год
45.13%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.29%
10 лет*
14.70%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVIVX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		31.03%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-10.88%15.82%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between PVIVX and XSMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2008 г.

0.82

The correlation between PVIVX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Micro-cap Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с VSIAX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

PVIVX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVIVX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIVXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.73

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.02

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

13.74

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVIVX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIVXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и XSMO

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVIVXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-58.06%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-8.89%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.67%

-24.76%

-70.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-29.62%

-66.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

-39.39%

-56.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-0.52%

-92.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-11.13%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.60%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и XSMO

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVIVXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.12%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

14.15%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

18.76%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

887.36%

22.68%

+864.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.66%

24.12%

+603.54%

Сравнение комиссий PVIVX и XSMO

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и XSMO

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		12.16%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PVIVX and XSMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (7.40%) compared to XSMO (6.12%). In terms of maximum drawdown, PVIVX dropped -95.67% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVIVX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор