PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с FESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с FESM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или FESM.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и FESM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.27%
16.09%
PVIVX
FESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.43

FESM:

0.10

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.42

FESM:

0.32

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

FESM:

1.04

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.37

FESM:

0.09

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-1.09

FESM:

0.29

Индекс Язвы

PVIVX:

11.26%

FESM:

8.52%

Дневная вол-ть

PVIVX:

28.90%

FESM:

24.06%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

FESM:

-26.93%

Текущая просадка

PVIVX:

-26.80%

FESM:

-19.27%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -17.53%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью -10.97%.

PVIVX

С начала года

-17.53%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-13.38%

5 лет

12.03%

10 лет

4.84%

FESM

С начала года

-10.97%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-9.04%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и FESM

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
График комиссии FESM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FESM: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и FESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг риск-скорректированной доходности FESM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PVIVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PVIVX: -0.43
FESM: 0.10
Коэффициент Сортино PVIVX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVIVX: -0.42
FESM: 0.32
Коэффициент Омега PVIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PVIVX: 0.95
FESM: 1.04
Коэффициент Кальмара PVIVX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PVIVX: -0.37
FESM: 0.09
Коэффициент Мартина PVIVX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PVIVX: -1.09
FESM: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.10
PVIVX
FESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и FESM

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20242023
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.54%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и FESM

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.80%
-19.27%
PVIVX
FESM

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и FESM

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
13.93%
PVIVX
FESM