Сравнение PVIVX с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 9.95% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и FESM
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
PVIVX vs. FESM — Ранг доходности на риск
PVIVX
FESM
Сравнение PVIVX c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.34 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.91 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.27 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 8.66 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.98 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и FESM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и FESM
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и FESM
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -26.93% | -68.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.54% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -6.52% | -87.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -5.04% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.55% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и FESM
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.30% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.27% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 22.99% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 21.48% | +865.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 21.48% | +606.18% |