PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с FESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с FESM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или FESM.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и FESM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.42

FESM:

0.24

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.38

FESM:

0.55

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

FESM:

1.07

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.35

FESM:

0.24

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-0.90

FESM:

0.68

Индекс Язвы

PVIVX:

12.83%

FESM:

9.41%

Дневная вол-ть

PVIVX:

29.59%

FESM:

24.26%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

FESM:

-26.93%

Текущая просадка

PVIVX:

-21.05%

FESM:

-12.73%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью -3.76%.

PVIVX

С начала года

-11.05%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-12.27%

5 лет

14.37%

10 лет

5.63%

FESM

С начала года

-3.76%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-7.22%

1 год

6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и FESM

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и FESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг риск-скорректированной доходности FESM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и FESM

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20242023
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.42%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и FESM

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и FESM

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...