PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с WMICX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или WMICX.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и WMICX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.30%
344.26%
PVIVX
WMICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.43

WMICX:

-0.16

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.42

WMICX:

-0.06

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

WMICX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.37

WMICX:

-0.09

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-1.09

WMICX:

-0.39

Индекс Язвы

PVIVX:

11.26%

WMICX:

9.92%

Дневная вол-ть

PVIVX:

28.90%

WMICX:

24.42%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

WMICX:

-65.44%

Текущая просадка

PVIVX:

-26.80%

WMICX:

-37.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVIVX показывает доходность -17.53%, а WMICX немного выше – -16.93%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.87% соответственно.

PVIVX

С начала года

-17.53%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-13.38%

5 лет

12.03%

10 лет

4.84%

WMICX

С начала года

-16.93%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-3.92%

5 лет

7.19%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и WMICX

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и WMICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PVIVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PVIVX: -0.43
WMICX: -0.16
Коэффициент Сортино PVIVX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVIVX: -0.42
WMICX: -0.06
Коэффициент Омега PVIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PVIVX: 0.95
WMICX: 0.99
Коэффициент Кальмара PVIVX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PVIVX: -0.37
WMICX: -0.09
Коэффициент Мартина PVIVX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PVIVX: -1.09
WMICX: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.16
PVIVX
WMICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и WMICX

Ни PVIVX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и WMICX

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.80%
-37.60%
PVIVX
WMICX

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и WMICX

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
12.72%
PVIVX
WMICX