Сравнение PVIVX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и WMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.09% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и WMICX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Доходность на риск
PVIVX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
PVIVX
WMICX
Сравнение PVIVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.33 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и WMICX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и WMICX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и WMICX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и WMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -65.21% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -14.32% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -48.70% | -46.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -50.96% | -44.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -23.80% | -70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -13.32% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.05% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и WMICX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.26% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.22% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 22.52% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 24.51% | +862.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 24.33% | +603.33% |