Сравнение PVIVX с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVIVX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции FDM немного отстают с 11.30%.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и FDM
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
PVIVX vs. FDM — Ранг доходности на риск
PVIVX
FDM
Сравнение PVIVX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.55 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.25 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.91 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 10.02 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.55 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и FDM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и FDM
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FDM в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и FDM
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -63.45% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -11.99% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -23.74% | -71.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -47.76% | -47.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -5.05% | -89.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -11.43% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.48% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и FDM
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.34% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.19% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 22.29% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 21.53% | +865.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 23.33% | +604.33% |