PortfoliosLab logo
Сравнение PVIVX с FDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVIVX и FDM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.51%
280.89%
PVIVX
FDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.40

FDM:

0.20

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.38

FDM:

0.46

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

FDM:

1.06

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.34

FDM:

0.21

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-1.03

FDM:

0.66

Индекс Язвы

PVIVX:

11.13%

FDM:

7.50%

Дневная вол-ть

PVIVX:

28.89%

FDM:

24.55%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

FDM:

-63.45%

Текущая просадка

PVIVX:

-27.37%

FDM:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -18.17%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 4.47% против 7.58% соответственно.


PVIVX

С начала года

-18.17%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-13.32%

5 лет

13.44%

10 лет

4.47%

FDM

С начала года

-9.99%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-4.17%

1 год

3.05%

5 лет

15.43%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVIVX и FDM

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.


График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%
График комиссии FDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDM: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и FDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PVIVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PVIVX: -0.40
FDM: 0.20
Коэффициент Сортино PVIVX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVIVX: -0.38
FDM: 0.46
Коэффициент Омега PVIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PVIVX: 0.95
FDM: 1.06
Коэффициент Кальмара PVIVX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PVIVX: -0.34
FDM: 0.21
Коэффициент Мартина PVIVX, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PVIVX: -1.03
FDM: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.20
PVIVX
FDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и FDM

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
2.10%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и FDM

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.37%
-15.73%
PVIVX
FDM

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и FDM

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.51%
12.30%
PVIVX
FDM