Сравнение PVIVX с FDM
PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PVIVX returned 14.83%/yr vs 11.42%/yr for FDM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PVIVX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for FDM.
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции FDM по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.42% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 32.57%
- 6 месяцев
- 25.87%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 14.83%
FDM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам PVIVX и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 32.57% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 7.48% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Correlation
The correlation between PVIVX and FDM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2008 г. | 0.82 |
The correlation between PVIVX and FDM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVIVX vs. FDM — Ранг доходности на риск
PVIVX
FDM
Сравнение PVIVX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.98 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 9.04 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и FDM
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVIVX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -63.45% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -9.30% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.67% | -23.47% | -72.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -23.74% | -71.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -47.76% | -47.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -4.31% | -88.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -11.35% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.06% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и FDM
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVIVX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.50% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 13.22% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 18.90% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 21.39% | +865.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.78% | 23.36% | +604.42% |
Сравнение комиссий PVIVX и FDM
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и FDM
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности FDM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 12.02% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
PVIVX and FDM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVIVX has higher volatility (7.29%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, PVIVX dropped -95.67% vs FDM's -63.45%.
PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVIVX и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор