PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVIVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVIVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		2.21%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-10.88%15.82%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.38% соответственно.

PVIVX

1 день
3.34%
1 месяц
-8.52%
С начала года
2.21%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.77%
3 года*
6.80%
5 лет*
1.63%
10 лет*
11.72%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Micro-cap Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMOPVIVX с VSIAX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIXJMCRX с DFSVX

Сравнение комиссий PVIVX и JMCRX

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund

Доходность на риск

PVIVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVIVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.04

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.61

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.88

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

5.55

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVIVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.39

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.47

-0.45

Корреляция

Корреляция между PVIVX и JMCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и JMCRX

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		15.59%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и JMCRX

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-46.65%

-49.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-12.23%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-26.90%

-68.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

-46.65%

-49.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.39%

-4.38%

-90.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-7.49%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.13%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и JMCRX

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

6.22%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

13.16%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

22.35%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

887.36%

20.90%

+866.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.66%

21.60%

+606.06%