Сравнение PVIVX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 12.86% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и AVDV
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
PVIVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
PVIVX
AVDV
Сравнение PVIVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.78 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.48 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.87 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 16.10 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.78 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и AVDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и AVDV
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и AVDV
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -43.01% | -52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.19% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -28.08% | -67.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -7.48% | -86.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -6.88% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.17% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и AVDV
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.50% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.20% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 18.44% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 17.15% | +870.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 19.76% | +607.90% |