PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с AVDV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или AVDV.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.76%
68.54%
PVIVX
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.40

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.38

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.34

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-1.03

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

PVIVX:

11.13%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

PVIVX:

28.89%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

PVIVX:

-27.37%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -18.17%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.94%.

PVIVX

С начала года

-18.17%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-13.32%

5 лет

13.44%

10 лет

4.47%

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и AVDV

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PVIVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PVIVX: -0.40
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино PVIVX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVIVX: -0.38
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега PVIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PVIVX: 0.95
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара PVIVX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PVIVX: -0.34
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина PVIVX, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PVIVX: -1.03
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.86
PVIVX
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и AVDV

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM202420232022202120202019
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и AVDV

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.37%
-0.57%
PVIVX
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и AVDV

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.51%
12.42%
PVIVX
AVDV