Сравнение PVIVX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или IWC.
Основные характеристики
| PVIVX | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 18.12% |
| Дох-ть за 1 год | 35.57% | 46.53% |
| Дох-ть за 3 года | 0.87% | -3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 9.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | 8.82 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 22.86% | 24.36% |
| Макс. просадка | -54.12% | -64.61% |
| Текущая просадка | -2.44% | -10.72% |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и IWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и IWC
С начала года, PVIVX показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVIVX имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции IWC немного отстают с 7.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и IWC
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PVIVX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и IWC
PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.02% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и IWC
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и IWC
Текущая волатильность для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) составляет 6.57%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.