PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с IWC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или IWC.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и IWC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.42

IWC:

0.08

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.38

IWC:

0.34

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

IWC:

1.04

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.35

IWC:

0.08

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-0.90

IWC:

0.26

Индекс Язвы

PVIVX:

12.83%

IWC:

10.32%

Дневная вол-ть

PVIVX:

29.59%

IWC:

27.31%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

PVIVX:

-21.05%

IWC:

-20.42%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью -7.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVIVX имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции IWC немного отстают с 5.48%.

PVIVX

С начала года

-11.05%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-12.27%

5 лет

14.37%

10 лет

5.63%

IWC

С начала года

-7.34%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-6.09%

1 год

2.30%

5 лет

11.25%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и IWC

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
IWC
iShares Microcap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и IWC

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF		1.16%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и IWC

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и IWC

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...