PortfoliosLab logo
Сравнение PVIVX с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVIVX и IWC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.51%
183.01%
PVIVX
IWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.40

IWC:

0.00

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.38

IWC:

0.20

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

IWC:

1.02

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.34

IWC:

0.00

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-1.03

IWC:

0.01

Индекс Язвы

PVIVX:

11.13%

IWC:

9.33%

Дневная вол-ть

PVIVX:

28.89%

IWC:

27.01%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

PVIVX:

-27.37%

IWC:

-27.25%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -18.17%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью -15.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVIVX имеют среднегодовую доходность 4.47%, а акции IWC немного впереди с 4.50%.


PVIVX

С начала года

-18.17%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-13.32%

5 лет

13.44%

10 лет

4.47%

IWC

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-1.15%

5 лет

9.96%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVIVX и IWC

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%
График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PVIVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PVIVX: -0.40
IWC: 0.00
Коэффициент Сортино PVIVX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVIVX: -0.38
IWC: 0.20
Коэффициент Омега PVIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PVIVX: 0.95
IWC: 1.02
Коэффициент Кальмара PVIVX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PVIVX: -0.34
IWC: 0.00
Коэффициент Мартина PVIVX, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PVIVX: -1.03
IWC: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.00
PVIVX
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и IWC

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и IWC

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.37%
-27.25%
PVIVX
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и IWC

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.51%
14.02%
PVIVX
IWC