Сравнение PVIVX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.15% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и IWC
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
PVIVX vs. IWC — Ранг доходности на риск
PVIVX
IWC
Сравнение PVIVX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.78 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.42 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.48 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 11.21 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.78 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.28 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и IWC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и IWC
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и IWC
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -64.61% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.35% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -40.68% | -54.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -47.21% | -48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -8.27% | -86.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -15.39% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.14% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и IWC
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC) имеют волатильность 9.19% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.93% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 18.07% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 26.30% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 24.40% | +862.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 24.30% | +603.36% |