- ISIN
- US4702598131
- CUSIP
- 470259813
- Эмитент
- James Advantage
- Дата выпуска
- 1 июл. 2010 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMCRX
James Micro Cap Fund (JMCRX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции JMCRX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,474.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
James Micro Cap Fund (JMCRX) показал доход в 14.11% с начала года и 30.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMCRX составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
James Micro Cap Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JMCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JMCRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.85% | 0.89% | -1.55% | 7.73% | -0.95% | 0.76% | 14.11% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -7.53% | -5.80% | -3.16% | 4.60% | 6.54% | -1.34% | 8.90% | -1.12% | -3.43% | 3.41% | 1.39% | 4.37% |
| 2024 | -2.73% | 3.00% | 3.64% | -5.67% | 5.57% | -1.65% | 12.25% | -1.24% | -0.69% | -6.70% | 10.21% | -7.98% | 5.95% |
| 2023 | 8.48% | 1.12% | -4.07% | -2.54% | 0.56% | 7.91% | 7.62% | -2.34% | -3.81% | -4.02% | 8.62% | 12.32% | 31.72% |
| 2022 | -9.20% | 0.11% | -1.81% | -5.64% | 3.16% | -8.41% | 10.28% | -4.14% | -10.36% | 9.24% | 6.82% | -6.05% | -17.33% |
| 2021 | 1.40% | 11.39% | 5.73% | 3.51% | 2.77% | -2.35% | -3.43% | 2.38% | -0.31% | 4.77% | 0.59% | 5.74% | 36.27% |
Метрики бенчмарка
James Micro Cap Fund has an annualized alpha of -1.66%, beta of 0.96, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2010.
- This fund participated in 112.98% of S&P 500 Index downside but only 97.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.66%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 97.67%
- Участие в снижении
- 112.98%
Комиссия
Комиссия JMCRX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMCRX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Micro Cap Fund (JMCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 13.52 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.31 | $0.13 | $1.43 | $0.79 | $0.08 | $1.05 | $0.91 | $1.34 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.89% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
James Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 46.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка James Micro Cap Fund составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.65%март 2020 г. | 2mo 23d | 9mo 25d | 1y 13dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.64%окт. 2011 г. | 7mo 13d | 5mo 25d | 1y 1moфевр. 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.90%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 9mo 12d | 1y 2moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.42%сент. 2022 г. | 10mo 18d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.21%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 11mo 20d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| JMCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -56.78% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | -18.90% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.43% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -33.92% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.74% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -10.72% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.97% | +1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMCRX
Добавьте James Micro Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMCRX