PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
James Micro Cap Fund (JMCRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

James Micro Cap Fund (JMCRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4702598131

CUSIP

470259813

Эмитент

James Advantage

Дата выпуска

1 июл. 2010 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JMCRX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Популярные сравнения:
JMCRX с PVIVX JMCRX с FDM JMCRX с IWC
Популярные сравнения:
JMCRX с PVIVX JMCRX с FDM JMCRX с IWC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

James Micro Cap Fund (JMCRX) показал доход в -8.33% с начала года и -4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMCRX составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

JMCRX

С начала года

-8.33%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-4.55%

3 года

6.34%

5 лет

13.02%

10 лет

5.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.21%-7.53%-5.80%-3.16%5.29%-8.33%
2024-2.73%3.00%3.64%-5.67%5.57%-1.65%12.25%-1.24%-0.69%-6.70%10.21%-7.98%5.95%
20238.48%1.12%-4.07%-2.54%0.56%7.91%7.62%-2.34%-3.81%-4.02%8.62%12.32%31.72%
2022-9.20%0.11%-1.81%-5.64%3.16%-8.41%10.28%-4.14%-10.36%9.24%6.82%-6.05%-17.33%
20211.40%11.39%5.73%3.51%2.77%-2.35%-3.43%2.38%-0.31%4.77%0.59%5.74%36.27%
2020-4.72%-11.55%-25.47%14.24%4.30%2.75%1.10%3.58%-3.23%0.85%13.77%7.12%-4.21%
201912.81%5.91%-2.73%6.05%-10.03%6.28%1.51%-2.72%3.12%1.97%1.15%2.22%26.51%
20182.09%-7.45%1.66%1.69%4.81%1.36%0.62%2.89%-4.43%-9.78%-1.69%-8.44%-16.62%
2017-3.71%-0.75%-0.81%1.99%-2.87%1.89%-0.06%-3.30%8.39%3.59%1.07%-1.96%2.88%
2016-5.90%4.30%1.76%0.33%-1.39%0.80%5.39%0.50%2.14%-6.09%11.92%5.62%19.62%
2015-4.14%5.60%2.48%-2.69%1.68%-0.00%-2.78%-3.40%1.13%9.13%2.17%-5.60%2.61%
2014-4.42%5.72%-1.67%-1.52%0.12%3.26%-5.29%3.64%-2.99%3.44%3.15%3.53%6.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMCRX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Micro Cap Fund (JMCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

James Micro Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность James Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.13$1.43$0.79$0.08$0.55$0.91$1.34$0.00$0.01$3.48

Дивидендный доход

1.56%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%3.30%6.71%7.80%0.00%0.09%23.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$3.48$3.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

James Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 47.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка James Micro Cap Fund составляет 17.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.11%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.20914 янв. 2021 г.596
-29.64%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.276
-26.9%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
-26.42%12 нояб. 2021 г.21826 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.524
-17.49%9 нояб. 2015 г.4819 янв. 2016 г.1592 сент. 2016 г.207
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...