PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.48% соответственно.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIXJMCRX с DFSVX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с DHSIXARSMX с VESMX

Сравнение комиссий JMCRX и ARSMX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.04

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.18

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.07

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

-0.21

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.04

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между JMCRX и ARSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и ARSMX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и ARSMX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-51.75%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.25%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-19.34%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-42.96%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-9.05%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.12%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.07%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и ARSMX

James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.00%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.20%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

18.48%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.88%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.60%

+2.00%