Сравнение PVIVX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или VSIAX.
Основные характеристики
| PVIVX | VSIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.47% | 19.09% |
| Дох-ть за 1 год | 32.59% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | 0.94% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 11.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.68% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 7.17 | 13.01 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 22.88% | 17.17% |
| Макс. просадка | -54.12% | -45.39% |
| Текущая просадка | -2.89% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и VSIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и VSIAX
С начала года, PVIVX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и VSIAX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PVIVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и VSIAX
PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и VSIAX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и VSIAX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.