PortfoliosLab logo
Сравнение PVIVX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVIVX и VSIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.10%
312.05%
PVIVX
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.43

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.42

VSIAX:

0.15

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

VSIAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.37

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-1.09

VSIAX:

-0.00

Индекс Язвы

PVIVX:

11.26%

VSIAX:

7.26%

Дневная вол-ть

PVIVX:

28.90%

VSIAX:

21.32%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

PVIVX:

-26.80%

VSIAX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -17.53%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 4.84% против 7.43% соответственно.


PVIVX

С начала года

-17.53%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-13.38%

5 лет

12.03%

10 лет

4.84%

VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.35%

5 лет

14.95%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PVIVX и VSIAX

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.


График комиссии PVIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PVIVX: 1.25%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PVIVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PVIVX: -0.43
VSIAX: -0.00
Коэффициент Сортино PVIVX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PVIVX: -0.42
VSIAX: 0.15
Коэффициент Омега PVIVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PVIVX: 0.95
VSIAX: 1.02
Коэффициент Кальмара PVIVX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PVIVX: -0.37
VSIAX: -0.00
Коэффициент Мартина PVIVX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PVIVX: -1.09
VSIAX: -0.00

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.00
PVIVX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и VSIAX

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и VSIAX

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.80%
-16.54%
PVIVX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и VSIAX

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
14.09%
PVIVX
VSIAX