PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с CUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с CUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и CUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и CUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-2.51%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции CUSIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.47% соответственно.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

CUSIX

1 день
1.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-8.61%
1 год
5.49%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.23%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Cullen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIXJMCRX с DFSVX
Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CHDEXCUSIX с CVLVXCUSIX с VSIIX

Сравнение комиссий JMCRX и CUSIX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CUSIX в 1.00%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXCUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.21

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.49

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.31

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.69

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. CUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CUSIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и CUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXCUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.18

Корреляция

Корреляция между JMCRX и CUSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и CUSIX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CUSIX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.11%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и CUSIX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и CUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXCUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-45.46%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-18.49%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-31.76%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-45.46%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-15.89%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.49%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

8.21%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и CUSIX

James Micro Cap Fund (JMCRX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеют волатильность 6.22% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXCUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.34%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

16.70%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

27.54%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

23.54%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

24.97%

-3.37%