PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMCRX с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMCRX и IWC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JMCRX с IWC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMCRX или IWC.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMCRX:

-0.18

IWC:

0.18

Коэф-т Сортино

JMCRX:

-0.19

IWC:

0.38

Коэф-т Омега

JMCRX:

0.98

IWC:

1.05

Коэф-т Кальмара

JMCRX:

-0.23

IWC:

0.10

Коэф-т Мартина

JMCRX:

-0.57

IWC:

0.32

Индекс Язвы

JMCRX:

10.91%

IWC:

10.52%

Дневная вол-ть

JMCRX:

25.44%

IWC:

27.49%

Макс. просадка

JMCRX:

-47.11%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

JMCRX:

-17.09%

IWC:

-20.77%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.36% соответственно.

JMCRX

С начала года

-8.33%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-4.55%

3 года

6.34%

5 лет

13.02%

10 лет

5.99%

IWC

С начала года

-7.74%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-12.22%

1 год

4.78%

3 года

2.31%

5 лет

8.92%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий JMCRX и IWC

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
IWC
iShares Microcap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMCRX и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMCRX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и IWC

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IWC в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMCRX
James Micro Cap Fund		1.56%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%3.30%6.71%7.80%0.00%0.09%23.61%
IWC
iShares Microcap ETF		1.17%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и IWC

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и IWC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и IWC

Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.50%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...