Сравнение JMCRX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMCRX или IWC.
Корреляция
Корреляция между JMCRX и IWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и IWC
Основные характеристики
JMCRX:
0.42
IWC:
0.56
JMCRX:
0.76
IWC:
0.95
JMCRX:
1.09
IWC:
1.11
JMCRX:
0.70
IWC:
0.47
JMCRX:
1.92
IWC:
2.72
JMCRX:
4.67%
IWC:
4.98%
JMCRX:
21.53%
IWC:
24.11%
JMCRX:
-52.69%
IWC:
-64.61%
JMCRX:
-9.98%
IWC:
-17.55%
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 4.37% против 6.50% соответственно.
JMCRX
0.84%
-4.29%
-5.99%
9.01%
5.74%
4.37%
IWC
-4.00%
-6.43%
-2.72%
13.55%
5.58%
6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и IWC
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMCRX и IWC
JMCRX
IWC
Сравнение JMCRX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и IWC
JMCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.59% | 0.05% | 0.53% | 0.24% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.09% | 0.16% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и IWC
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -52.69%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и IWC
Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.07%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.