PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с IWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
IWC
iShares Microcap ETF		1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.15% соответственно.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

iShares Microcap ETF

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIXJMCRX с DFSVX
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Сравнение комиссий JMCRX и IWC

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
IWC
iShares Microcap ETF

Доходность на риск

JMCRX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.78

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.42

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.48

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

11.21

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между JMCRX и IWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и IWC

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IWC в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
IWC
iShares Microcap ETF		1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и IWC

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и IWC.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-64.61%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.35%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-40.68%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-47.21%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-8.27%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-15.39%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и IWC

Текущая волатильность для James Micro Cap Fund (JMCRX) составляет 6.22%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.93%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

18.07%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

26.30%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

24.40%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

24.30%

-2.70%