PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с DHSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.14% соответственно.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DFSVX
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHRAXDHSIX с DHSCXDHSIX с DHMAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHIAXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHEIX

Сравнение комиссий JMCRX и DHSIX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

JMCRX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXDHSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.95

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.42

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.01

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXDHSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между JMCRX и DHSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и DHSIX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DHSIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и DHSIX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и DHSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-52.83%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.91%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-28.33%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-45.96%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-7.90%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.43%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и DHSIX

James Micro Cap Fund (JMCRX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеют волатильность 6.22% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.32%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.20%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

23.88%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.45%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

22.15%

-0.55%