Сравнение JMCRX с HUMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и HUMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и HUMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 2.26% | 7.65% | 13.40% | 10.56% | -7.13% | 26.51% | -8.19% | 25.70% | -18.40% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у HUMDX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции HUMDX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.59% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
HUMDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и HUMDX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HUMDX в 1.40%.
Доходность на риск
JMCRX vs. HUMDX — Ранг доходности на риск
JMCRX
HUMDX
Сравнение JMCRX c HUMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | HUMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.25 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.55 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | HUMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и HUMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и HUMDX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности HUMDX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 0.75% | 0.76% | 1.02% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и HUMDX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки HUMDX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и HUMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | HUMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -50.39% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.19% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.16% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -50.39% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.28% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -9.00% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.17% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и HUMDX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | HUMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.23% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.94% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.36% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.59% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.57% | -0.97% |