PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMCRX с FDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с FDM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMCRX или FDM.

Корреляция

Корреляция между JMCRX и FDM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMCRX:

-0.35

FDM:

0.23

Коэф-т Сортино

JMCRX:

-0.30

FDM:

0.57

Коэф-т Омега

JMCRX:

0.96

FDM:

1.07

Коэф-т Кальмара

JMCRX:

-0.29

FDM:

0.29

Коэф-т Мартина

JMCRX:

-0.77

FDM:

0.83

Индекс Язвы

JMCRX:

10.27%

FDM:

8.05%

Дневная вол-ть

JMCRX:

24.93%

FDM:

24.79%

Макс. просадка

JMCRX:

-47.11%

FDM:

-63.45%

Текущая просадка

JMCRX:

-18.98%

FDM:

-10.59%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.46% соответственно.

JMCRX

С начала года

-10.43%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-17.72%

1 год

-8.70%

5 лет

14.14%

10 лет

5.82%

FDM

С начала года

-4.50%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-7.42%

1 год

6.51%

5 лет

14.90%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMCRX и FDM

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMCRX и FDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMCRX c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и FDM

JMCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.63%0.59%0.05%0.53%0.24%0.00%0.33%0.00%0.09%0.16%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.98%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и FDM

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и FDM

James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 6.98% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...