PortfoliosLab logo
Сравнение JMCRX с FDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMCRX и FDM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JMCRX и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
99.98%
366.06%
JMCRX
FDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMCRX:

-0.35

FDM:

0.23

Коэф-т Сортино

JMCRX:

-0.38

FDM:

0.57

Коэф-т Омега

JMCRX:

0.95

FDM:

1.07

Коэф-т Кальмара

JMCRX:

-0.33

FDM:

0.29

Коэф-т Мартина

JMCRX:

-0.84

FDM:

0.83

Индекс Язвы

JMCRX:

10.80%

FDM:

8.05%

Дневная вол-ть

JMCRX:

25.03%

FDM:

24.79%

Макс. просадка

JMCRX:

-52.69%

FDM:

-63.45%

Текущая просадка

JMCRX:

-20.03%

FDM:

-10.59%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.48% соответственно.


JMCRX

С начала года

-10.43%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-8.73%

5 лет

10.87%

10 лет

2.67%

FDM

С начала года

-4.50%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-7.42%

1 год

5.57%

5 лет

14.54%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMCRX и FDM

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMCRX и FDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMCRX c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40
0.23
JMCRX
FDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и FDM

JMCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMCRX
James Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.63%0.59%0.05%0.53%0.24%0.00%0.33%0.00%0.09%0.16%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
1.98%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и FDM

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -52.69%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.03%
-10.59%
JMCRX
FDM

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и FDM

James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 6.97% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.97%
6.95%
JMCRX
FDM