PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMCRX с FDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMCRX и FDM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JMCRX с FDM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMCRX или FDM.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMCRX:

-0.30

FDM:

0.38

Коэф-т Сортино

JMCRX:

-0.38

FDM:

0.57

Коэф-т Омега

JMCRX:

0.95

FDM:

1.07

Коэф-т Кальмара

JMCRX:

-0.34

FDM:

0.29

Коэф-т Мартина

JMCRX:

-0.86

FDM:

0.82

Индекс Язвы

JMCRX:

10.75%

FDM:

8.18%

Дневная вол-ть

JMCRX:

25.25%

FDM:

24.97%

Макс. просадка

JMCRX:

-47.11%

FDM:

-63.45%

Текущая просадка

JMCRX:

-19.07%

FDM:

-9.06%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.55% соответственно.

JMCRX

С начала года

-10.52%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-17.03%

1 год

-8.49%

3 года

7.90%

5 лет

13.05%

10 лет

5.79%

FDM

С начала года

-2.85%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-7.90%

1 год

7.71%

3 года

8.89%

5 лет

14.73%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Сравнение комиссий JMCRX и FDM

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMCRX и FDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMCRX c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и FDM

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FDM в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMCRX
James Micro Cap Fund		1.60%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%3.30%6.71%7.80%0.00%0.09%23.61%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.95%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и FDM

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FDM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и FDM

James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 5.59% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...