PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMCRX с FDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMCRX (James Micro Cap Fund) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both funds - JMCRX is a Small Cap Value Equities fund managed by James Advantage, while FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index. Over the past 10 years, JMCRX returned 9.15%/yr vs 11.42%/yr for FDM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JMCRX charges 1.51%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.42% соответственно.

JMCRX

1 день
0.76%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.61%
1 год
30.05%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.15%

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMCRX и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		14.11%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Correlation

The correlation between JMCRX and FDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г.

0.88

The correlation between JMCRX and FDM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIXJMCRX с HUMDX
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHDFDM с VOO

Доходность на риск

JMCRX vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.47

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.18

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.98

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

9.04

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDM равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и FDM

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMCRXFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-63.45%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.30%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.90%

-23.47%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-23.74%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-47.76%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-4.31%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-11.35%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.06%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и FDM

James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMCRXFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.50%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

13.22%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.90%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.39%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

23.36%

-1.69%

Сравнение комиссий JMCRX и FDM

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и FDM

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FDM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.89%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

JMCRX and FDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMCRX has higher volatility (5.84%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, JMCRX dropped -46.65% vs FDM's -63.45%.

JMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMCRX и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор