Сравнение JMCRX с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMCRX или FDM.
Корреляция
Корреляция между JMCRX и FDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и FDM
Основные характеристики
JMCRX:
0.41
FDM:
1.13
JMCRX:
0.75
FDM:
1.69
JMCRX:
1.09
FDM:
1.21
JMCRX:
0.69
FDM:
2.23
JMCRX:
1.72
FDM:
5.47
JMCRX:
5.12%
FDM:
4.61%
JMCRX:
21.54%
FDM:
22.22%
JMCRX:
-52.69%
FDM:
-63.45%
JMCRX:
-9.06%
FDM:
-1.81%
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.70% соответственно.
JMCRX
1.86%
4.34%
0.46%
6.01%
6.67%
4.44%
FDM
4.89%
8.75%
18.09%
20.15%
9.64%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и FDM
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMCRX и FDM
JMCRX
FDM
Сравнение JMCRX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и FDM
JMCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.59% | 0.05% | 0.53% | 0.24% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.09% | 0.16% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.48% | 1.56% | 1.81% | 1.81% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и FDM
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -52.69%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и FDM
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.