Сравнение JMCRX с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.30% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и FDM
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
JMCRX vs. FDM — Ранг доходности на риск
JMCRX
FDM
Сравнение JMCRX c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.25 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.91 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.02 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и FDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и FDM
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FDM в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и FDM
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -63.45% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.99% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -23.74% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -47.76% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.05% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -11.43% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.48% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и FDM
James Micro Cap Fund (JMCRX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 6.22% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.34% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.19% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.29% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.53% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.33% | -1.73% |