Сравнение JMCRX с AXVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. AXVIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и AXVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и AXVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 22.05% |
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 5.27% | 5.14% | 5.67% | 22.62% | -4.41% | 38.61% | 7.52% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у AXVIX с доходностью 5.27%.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
AXVIX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и AXVIX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии AXVIX в 3.64%.
Доходность на риск
JMCRX vs. AXVIX — Ранг доходности на риск
JMCRX
AXVIX
Сравнение JMCRX c AXVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | AXVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.38 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.11 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | AXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и AXVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и AXVIX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AXVIX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
AXVIX Acclivity Small Cap Value Fund | 4.08% | 4.30% | 7.18% | 1.00% | 4.41% | 2.43% | 2.02% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и AXVIX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке AXVIX в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и AXVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | AXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -48.08% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.39% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -30.24% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.14% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.18% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и AXVIX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | AXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.07% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.01% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.92% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.92% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 27.07% | -5.47% |