PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с SEIM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PUI is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, PUI returned 16.78%/yr vs 29.64%/yr for SEIM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PUI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности PUI и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 20.04%.

PUI

1 день
1.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.51%

SEIM

1 день
1.45%
1 месяц
2.56%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.67%
3 года*
29.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		11.15%15.25%23.91%-4.47%-4.04%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		20.04%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between PUI and SEIM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов PUI и SEIM

Секторы
PUI
SEIM

Коммунальные услуги

77.9%
2.4%

Энергетика

10.1%
11.8%

Промышленность

9.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.4%

Финансовые услуги

0.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

7.2%

Технологии

-

29.5%

Коммунальные услуги

PUI
77.9%
SEIM
2.4%

Энергетика

PUI
10.1%
SEIM
11.8%

Промышленность

PUI
9.9%
SEIM
6.8%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
SEIM
4.4%

Финансовые услуги

PUI
0.1%
SEIM
8.1%

Сырьевые материалы

PUI

-

SEIM
4.7%

Потребительский циклический сектор

PUI

-

SEIM
7.2%

Потребительский защитный сектор

PUI

-

SEIM
7.9%

Здравоохранение

PUI

-

SEIM
9.5%

Недвижимость

PUI

-

SEIM
7.2%

Технологии

PUI

-

SEIM
29.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с FUTYPUI с SPYPUI с XLUPUI с GABF
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGS

Доходность на риск

PUI vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUISEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.00

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.71

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.46

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

14.77

-10.86

PUI vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUI и SEIM

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUISEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-22.17%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.07%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-22.17%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.83%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-3.96%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.35%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и SEIM

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUISEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.07%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

14.42%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.41%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

19.09%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.09%

-0.01%

Сравнение комиссий PUI и SEIM

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и SEIM

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SEIM в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		1.95%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.51%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUI and SEIM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (7.07%) compared to PUI (4.71%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.64% vs 16.78% for PUI. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.64% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

PUI has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.51% for SEIM.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор