Сравнение PUI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
PUI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.86% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.89% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.13%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и XLU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
PUI vs. XLU — Ранг доходности на риск
PUI
XLU
Сравнение PUI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.38 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PUI и XLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и XLU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.04% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и XLU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -51.98% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.18% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.26% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -36.07% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.23% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -10.26% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.82% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и XLU
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.73%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.10% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.33% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 15.80% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.17% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.20% | -0.16% |