Сравнение PUI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
PUI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или XLU.
Доходность
Сравнение доходности PUI и XLU
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.59% соответственно.
PUI
34.69%
4.42%
19.58%
38.23%
7.21%
8.81%
XLU
31.61%
-0.82%
15.61%
34.55%
8.69%
9.59%
Основные характеристики
| PUI | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 10.51 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 15.69% |
| Макс. просадка | -43.20% | -52.27% |
| Текущая просадка | -0.21% | -0.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и XLU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между PUI и XLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и XLU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности XLU в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.71% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и XLU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и XLU
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.93%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.