Сравнение PUI с XLU
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUI returned 7.98%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PUI charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности PUI и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.98% соответственно.
PUI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 7.98%
- Всё время*
- 8.13%
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.81K | $216.63K | $544.61K | |
| $937.69M | $849.56M | $919.11M |
Сравнение доходности по годам PUI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 4.65% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between PUI and XLU is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.89 |
The correlation between PUI and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PUI и XLU
Секторы
PUI
XLU
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
PUI
XLU
Энергетика
PUI
XLU
-
Промышленность
PUI
XLU
-
Коммуникационные услуги
PUI
XLU
-
Финансовые услуги
PUI
XLU
-
Сырьевые материалы
PUI
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
PUI
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
PUI
-
XLU
-
Здравоохранение
PUI
-
XLU
-
Недвижимость
PUI
-
XLU
-
Технологии
PUI
-
XLU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUI vs. XLU — Ранг доходности на риск
PUI
XLU
Сравнение PUI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.43 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUI и XLU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -51.98% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.18% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.31% | -13.15% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.26% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -36.07% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -7.30% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.19% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.48% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и XLU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 3.90% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.82% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.89% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 14.93% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.34% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.30% | -0.21% |
Сравнение комиссий PUI и XLU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и XLU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности XLU в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.07% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
PUI and XLU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUI has higher volatility (3.90%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 7.98% for PUI. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.
XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.07% for PUI.
PUI is categorized as Momentum, while XLU is Utilities Equities. PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUI и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор