PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и FUTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.67% соответственно.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий PUI и FUTY

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


Доходность на риск

PUI vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.20

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.24

-1.45

PUI vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между PUI и FUTY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и FUTY

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FUTY в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок PUI и FUTY

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-36.44%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.93%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.11%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.44%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.76%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.06%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.75%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и FUTY

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.15%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.52%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.93%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.99%

+0.05%