PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.38%/yr vs 9.20%/yr for FUTY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PUI charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности PUI и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.20% соответственно.

PUI

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.59%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.83%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.38%

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.59%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between PUI and FUTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between PUI and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUI и FUTY

Секторы
PUI
FUTY

Коммунальные услуги

77.6%
99.2%

Энергетика

10.5%
0.5%

Промышленность

9.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

PUI
77.6%
FUTY
99.2%

Энергетика

PUI
10.5%
FUTY
0.5%

Промышленность

PUI
9.8%
FUTY
0.2%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
FUTY

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
FUTY

-

Сырьевые материалы

PUI

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

PUI

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

FUTY

-

Здравоохранение

PUI

-

FUTY

-

Недвижимость

PUI

-

FUTY

-

Технологии

PUI

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с GABFPUI с ^SP500TR
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

PUI vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.93

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.33

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

3.30

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PUI и FUTY

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-36.44%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.93%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-17.35%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.11%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.44%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.99%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-6.03%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.00%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и FUTY

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.29% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.49%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.41%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.25%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.08%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.05%

+0.02%

Сравнение комиссий PUI и FUTY

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и FUTY

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.10%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and FUTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to PUI (5.29%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.20% vs 8.38% for PUI. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.20% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.10% for PUI.

PUI is categorized as Momentum, while FUTY is Utilities Equities. PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.08% for FUTY.

PUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор