Сравнение PUI с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
PUI и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или VPU.
Доходность
Сравнение доходности PUI и VPU
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.46% соответственно.
PUI
34.69%
4.42%
19.58%
38.23%
7.21%
8.81%
VPU
31.53%
-0.29%
15.52%
35.25%
8.17%
9.46%
Основные характеристики
| PUI | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 11.16 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 15.43% |
| Макс. просадка | -43.20% | -46.31% |
| Текущая просадка | -0.21% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и VPU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PUI и VPU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и VPU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VPU в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.82% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и VPU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и VPU
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.