Сравнение PUI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PUI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PUI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.14% соответственно.
PUI
34.69%
4.42%
19.58%
38.23%
7.21%
8.81%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| PUI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 12.14% |
| Макс. просадка | -43.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.21% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и SPY
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PUI и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и SPY
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и SPY
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и SPY
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.