PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с FXU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.48%/yr vs 9.56%/yr for FXU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PUI charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности PUI и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.56% соответственно.

PUI

1 день
0.61%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.81%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.46%
10 лет*
8.48%

FXU

1 день
1.12%
1 месяц
1.47%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.59%
1 год
19.31%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.92%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.96%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		10.72%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between PUI and FXU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.85

The correlation between PUI and FXU shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUI и FXU

Секторы
PUI
FXU

Коммунальные услуги

77.9%
92.4%

Энергетика

10.1%
3.6%

Промышленность

9.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

PUI
77.9%
FXU
92.4%

Энергетика

PUI
10.1%
FXU
3.6%

Промышленность

PUI
9.9%
FXU
4.0%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
FXU

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
FXU

-

Сырьевые материалы

PUI

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

PUI

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

FXU

-

Здравоохранение

PUI

-

FXU

-

Недвижимость

PUI

-

FXU

-

Технологии

PUI

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с VPUPUI с FUTYPUI с SPYPUI с XLUPUI с GABFPUI с ^SP500TR
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с VOOFXU с ^SP500TR

Доходность на риск

PUI vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUIFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.46

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.99

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.25

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

5.82

-2.56

PUI vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUI и FXU

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-49.00%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.63%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-17.46%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-21.87%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.81%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.37%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.63%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.33%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и FXU

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.62% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.75%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.47%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

13.34%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.57%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.35%

+0.73%

Сравнение комиссий PUI и FXU

PUI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и FXU

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FXU в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.11%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		1.97%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and FXU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.75%) compared to PUI (4.62%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.56% vs 8.48% for PUI. On fees, PUI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.56% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.97% for PUI.

PUI is categorized as Momentum, while FXU is Utilities Equities. PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор