Сравнение PUI с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
PUI и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.62% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и FXU
PUI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
PUI vs. FXU — Ранг доходности на риск
PUI
FXU
Сравнение PUI c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.85 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 9.41 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PUI и FXU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и FXU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и FXU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -49.00% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.57% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -21.87% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -34.81% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.80% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.66% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.60% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и FXU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.71% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.53% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.08% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.98% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.49% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.29% | +0.75% |