- ISIN
- US73935X5914
- CUSIP
- 46137V795
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 26 окт. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DWA Utilities Technical Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $55M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $216.63K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции PUI — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PUI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,461.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) показал доход в 4.65% с начала года и 2.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PUI составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 7.98%
- Всё время*
- 8.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PUI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PUI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 7.89% | -2.41% | 3.51% | -4.60% | 2.91% | -4.20% | -0.90% | 4.65% | ||||
| 2025 | 2.77% | 3.12% | 0.48% | -0.46% | 3.07% | 0.19% | 6.15% | -1.87% | 5.90% | 1.58% | -1.42% | -4.69% | 15.25% |
| 2024 | -3.05% | 2.70% | 6.47% | 0.77% | 6.66% | -3.18% | 5.77% | 3.67% | 6.56% | -1.41% | 6.99% | -8.87% | 23.91% |
| 2023 | -0.69% | -4.56% | 2.77% | 1.11% | -4.64% | 1.89% | 2.53% | -5.23% | -4.96% | 0.85% | 4.87% | 2.23% | -4.47% |
| 2022 | -3.12% | -2.06% | 8.81% | -3.84% | 5.16% | -6.76% | 6.25% | 0.20% | -11.98% | 5.02% | 5.92% | -3.58% | -2.17% |
| 2021 | -1.20% | -3.44% | 10.22% | 3.33% | -1.39% | -0.98% | 1.66% | 2.39% | -5.66% | 3.96% | -0.85% | 7.11% | 15.02% |
Метрики бенчмарка
Invesco DWA Utilities Momentum ETF has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.64, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2005.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.40%) than losses (59.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 61.40%
- Участие в снижении
- 59.51%
Комиссия
Комиссия PUI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUI имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.50 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 10.58 | -10.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DWA Utilities Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.97 | $0.80 | $0.75 | $0.74 | $0.73 | $0.77 | $0.69 | $0.54 | $0.83 | $0.86 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.07% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Utilities Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DWA Utilities Momentum ETF показал максимальную просадку в 43.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 894 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco DWA Utilities Momentum ETF составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.20%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 4moмай 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.61%март 2020 г. | 1mo 3d | 2y 2d | 2y 1moфевр. 2020 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-23.47%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 10mo 3d | 1y 11moавг. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
-16.85%февр. 2018 г. | 2mo 9d | 6mo 10d | 8mo 19dдек. 2017 г. - авг. 2018 г. | — |
-16.14%июнь 2022 г. | 1mo 27d | 1mo 29d | 3mo 26dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PUI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -56.78% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.10% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.31% | -18.90% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.43% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.92% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -0.17% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.69% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.14% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PUI
Добавьте Invesco DWA Utilities Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUI