PortfoliosLab logo
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X5914

CUSIP

46137V795

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

26 окт. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DWA Utilities Technical Leaders Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PUI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PUI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PUI: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Utilities Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.10%
363.77%
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA Utilities Momentum ETF показал доход в 5.40% с начала года и 23.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DWA Utilities Momentum ETF составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


PUI

С начала года

5.40%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.67%

1 год

23.24%

5 лет

8.04%

10 лет

8.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PUI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%3.12%0.48%-1.03%5.40%
2024-3.05%2.70%6.47%0.77%6.66%-3.18%5.77%3.67%6.56%-1.41%6.99%-8.87%23.91%
2023-0.69%-4.56%2.77%1.11%-4.64%1.90%2.53%-5.23%-4.96%0.85%4.87%2.23%-4.46%
2022-3.12%-2.06%8.81%-3.84%5.16%-6.76%6.25%0.20%-11.98%5.02%5.92%-3.59%-2.18%
2021-1.20%-3.45%10.22%3.33%-1.39%-0.98%1.66%2.39%-5.66%3.96%-0.85%7.11%15.02%
20206.28%-11.53%-10.11%4.92%3.24%-5.45%6.73%-2.53%-2.55%4.58%2.99%0.45%-5.05%
20196.01%2.38%3.10%-0.49%-1.24%2.97%0.71%4.83%2.58%-1.40%-2.73%2.85%20.95%
2018-5.06%-4.24%4.15%3.20%1.52%1.48%2.27%1.16%0.40%-0.03%6.36%-4.55%6.14%
20171.64%4.40%1.12%0.80%2.59%-1.80%2.25%3.16%-3.23%3.74%2.93%-5.83%11.84%
20164.55%1.92%6.52%-1.02%2.87%8.62%-1.28%-7.13%2.02%-0.85%-2.53%4.18%18.21%
20152.40%-5.64%-0.44%-1.10%-0.94%-6.25%5.30%-3.31%3.99%3.12%-1.20%2.08%-2.72%
20140.63%2.82%1.79%3.50%-1.24%5.76%-5.59%4.59%-4.03%6.39%0.50%1.80%17.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PUI составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PUI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PUI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PUI: 1.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PUI, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PUI: 1.93
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PUI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PUI: 1.27
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PUI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PUI: 2.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PUI, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PUI: 5.78
^GSPC: 1.94

Invesco DWA Utilities Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.46
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Utilities Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.91$0.80$0.75$0.74$0.73$0.77$0.69$0.54$0.83$0.86$0.63$0.50

Дивидендный доход

2.23%2.06%2.36%2.16%2.04%2.42%2.02%1.88%2.98%3.35%2.82%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Utilities Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.80
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.75
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.74
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.73
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.77
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.69
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.54
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.83
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$0.86
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.63
2014$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.04%
-10.07%
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA Utilities Momentum ETF показал максимальную просадку в 43.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 894 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DWA Utilities Momentum ETF составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.2%22 мая 2007 г.4539 мар. 2009 г.89421 сент. 2012 г.1347
-35.6%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.50725 мар. 2022 г.531
-23.46%19 авг. 2022 г.2812 окт. 2023 г.20831 июл. 2024 г.489
-16.85%1 дек. 2017 г.478 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.179
-16.14%21 апр. 2022 г.4117 июн. 2022 г.3915 авг. 2022 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA Utilities Momentum ETF составляет 8.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
14.23%
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)