Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Utilities Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) показал доход в 8.48% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PUI составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PUI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF: годовая альфа составляет 3.27%, бета — 0.65, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 27.10.2005.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.36%) было выше, чем в снижении (59.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PUI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PUI имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco DWA Utilities Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Utilities Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF показал максимальную просадку в 43.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 894 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DWA Utilities Momentum ETF составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.