PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. PUI is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.33%/yr vs 12.40%/yr for UTES. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PUI charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности PUI и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.40% соответственно.

PUI

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.33%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.74%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.33%

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.30%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between PUI and UTES is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between PUI and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUI и UTES

Секторы
PUI
UTES

Коммунальные услуги

77.6%
100.0%

Энергетика

10.5%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

PUI
77.6%
UTES
100.0%

Энергетика

PUI
10.5%
UTES

-

Промышленность

PUI
9.8%
UTES

-

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
UTES

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
UTES

-

Сырьевые материалы

PUI

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

PUI

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

UTES

-

Здравоохранение

PUI

-

UTES

-

Недвижимость

PUI

-

UTES

-

Технологии

PUI

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с FUTYPUI с GABFPUI с ^SP500TR
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PAVEUTES с IBHD

Доходность на риск

PUI vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.37

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.64

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.57

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

1.30

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PUI и UTES

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-35.39%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.88%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-17.62%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-20.40%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.39%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-9.26%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-5.52%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

6.08%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и UTES

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 5.31%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.40%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.95%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

21.27%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

20.60%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

20.16%

-1.09%

Сравнение комиссий PUI и UTES

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и UTES

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.11%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

PUI and UTES have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to PUI (5.31%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 8.33% for PUI. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

PUI has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.50% for UTES.

PUI is categorized as Momentum, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.49% for UTES.

PUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор