PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.94% соответственно.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий PUI и UTES

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

PUI vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.93

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.77

-0.98

PUI vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между PUI и UTES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и UTES

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок PUI и UTES

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-35.39%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.88%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-20.40%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.39%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.01%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.51%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

5.61%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и UTES

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.04%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

16.29%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

22.80%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

20.29%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.03%

-0.99%