Сравнение PUI с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
PUI и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или UTES.
Доходность
Сравнение доходности PUI и UTES
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 34.69%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 56.76%.
PUI
34.69%
4.42%
19.58%
38.23%
7.21%
8.81%
UTES
56.76%
5.44%
26.76%
59.87%
13.97%
N/A
Основные характеристики
| PUI | UTES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 19.71 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 18.74% |
| Макс. просадка | -43.20% | -35.39% |
| Текущая просадка | -0.21% | -0.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и UTES
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между PUI и UTES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и UTES
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности UTES в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.48% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и UTES
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и UTES
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.93%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.