Сравнение PUI с GABF
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. PUI is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, PUI returned 15.22%/yr vs 20.28%/yr for GABF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PUI charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PUI и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
PUI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 8.02%
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 8.48% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -1.35% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between PUI and GABF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.45 |
The correlation between PUI and GABF shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PUI и GABF
Секторы
PUI
GABF
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
PUI
GABF
-
Энергетика
PUI
GABF
-
Промышленность
PUI
GABF
Коммуникационные услуги
PUI
GABF
-
Финансовые услуги
PUI
GABF
Сырьевые материалы
PUI
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
PUI
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
PUI
-
GABF
-
Здравоохранение
PUI
-
GABF
-
Недвижимость
PUI
-
GABF
Технологии
PUI
-
GABF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUI vs. GABF — Ранг доходности на риск
PUI
GABF
Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.16 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.36 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUI и GABF
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -20.86% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -17.16% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -20.86% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -5.44% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -4.95% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 7.80% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GABF
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 3.69%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.48% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.33% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 17.49% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.42% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.42% | -1.35% |
Сравнение комиссий PUI и GABF
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GABF
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.00% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
PUI and GABF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to PUI (3.69%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 15.22% for PUI. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.
PUI has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.97% for GABF.
PUI is categorized as Momentum, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.10% for GABF.
PUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUI и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор