Сравнение PUI с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PUI и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PUI и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -0.58% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GABF
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
PUI vs. GABF — Ранг доходности на риск
PUI
GABF
Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.15 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.05 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.18 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -0.48 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.15 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PUI и GABF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GABF
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GABF
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -20.86% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -17.16% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -14.11% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.64% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 6.49% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GABF
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.73% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 13.62% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.80% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.69% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.69% | -1.65% |