PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-0.58%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.67%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий PUI и GABF

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Доходность на риск

PUI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.15

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.05

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.18

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

-0.48

+4.28

PUI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.15

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между PUI и GABF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и GABF

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GABF в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUI и GABF

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-20.86%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-17.16%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-14.11%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.64%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

6.49%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и GABF

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.73%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.62%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

22.80%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

20.69%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.69%

-1.65%