Сравнение PUI с GABF
PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. PUI is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, PUI returned 14.59%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PUI charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PUI и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.
PUI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 7.98%
- Всё время*
- 8.13%
GABF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $112.49K | $108.83K | $192.91K | |
| $205.81K | $216.63K | $544.61K |
Сравнение доходности по годам PUI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 4.65% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -1.35% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 0.97% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between PUI and GABF is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between PUI and GABF has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PUI и GABF
Секторы
PUI
GABF
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
PUI
GABF
-
Энергетика
PUI
GABF
-
Промышленность
PUI
GABF
Коммуникационные услуги
PUI
GABF
-
Финансовые услуги
PUI
GABF
Сырьевые материалы
PUI
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
PUI
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
PUI
-
GABF
-
Здравоохранение
PUI
-
GABF
-
Недвижимость
PUI
-
GABF
Технологии
PUI
-
GABF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUI vs. GABF — Ранг доходности на риск
PUI
GABF
Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.10 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUI и GABF
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -20.86% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -17.16% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.31% | -20.86% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -4.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.97% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 7.91% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GABF
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 3.90%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.93% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 13.15% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 17.49% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 20.38% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.38% | -1.29% |
Сравнение комиссий PUI и GABF
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GABF
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GABF в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.94% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.07% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
PUI and GABF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.93%) compared to PUI (3.90%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.22% vs 14.59% for PUI. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.22% return vs 14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.
PUI has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.94% for GABF.
PUI is categorized as Momentum, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.10% for GABF.
PUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUI и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор