PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с GABF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. PUI is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, PUI returned 16.71%/yr vs 21.02%/yr for GABF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PUI charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности PUI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.

PUI

1 день
0.61%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.81%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.46%
10 лет*
8.48%

GABF

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-4.82%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.96%15.25%23.91%-4.47%-1.35%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-5.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between PUI and GABF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.46

The correlation between PUI and GABF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUI и GABF

Секторы
PUI
GABF

Коммунальные услуги

77.9%

-

Энергетика

10.1%

-

Промышленность

9.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
85.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

5.2%

Коммунальные услуги

PUI
77.9%
GABF

-

Энергетика

PUI
10.1%
GABF

-

Промышленность

PUI
9.9%
GABF
4.9%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
GABF

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
GABF
85.6%

Сырьевые материалы

PUI

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

PUI

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

GABF

-

Здравоохранение

PUI

-

GABF

-

Недвижимость

PUI

-

GABF
4.3%

Технологии

PUI

-

GABF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с FUTYPUI с SPYPUI с XLUPUI с ^SP500TR
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

PUI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUIGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.28

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.26

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.28

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

-0.64

+3.89

PUI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUI и GABF

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-20.86%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-17.16%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-20.86%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-10.19%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-4.91%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

7.57%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и GABF

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.62% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.33%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.49%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

20.48%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.48%

-1.40%

Сравнение комиссий PUI и GABF

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и GABF

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GABF в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.08%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		1.97%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and GABF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUI has higher volatility (4.62%) compared to GABF (4.53%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 21.02% vs 16.71% for PUI. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.02% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

GABF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.97% for PUI.

PUI is categorized as Momentum, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.10% for GABF.

PUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор