Сравнение PUI с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PUI и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или GABF.
Доходность
Сравнение доходности PUI и GABF
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 34.69%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 51.81%.
PUI
34.69%
4.42%
19.58%
38.23%
7.21%
8.81%
GABF
51.81%
9.07%
30.26%
68.91%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PUI | GABF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 4.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 5.41 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 7.06 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 33.51 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 16.73% |
| Макс. просадка | -43.20% | -17.14% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GABF
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PUI и GABF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GABF
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GABF в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 3.26% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GABF
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GABF
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.93%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.