PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUBM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUBM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PUBM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUBM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUBM
PubMatic, Inc.		-7.44%-39.62%-9.93%27.32%-62.38%21.78%-5.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PUBM

1 день
0.37%
1 месяц
0.37%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-11.63%
3 года*
-15.94%
5 лет*
-32.36%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PubMatic, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PUBM:
PUBM с APPSPUBM с DSPPUBM с HLITPUBM с MGNIPUBM с NFLYPUBM с FBTCPUBM с DOCN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PUBM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUBM
Ранг доходности на риск PUBM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUBM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUBM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUBMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.01

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.53

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.55

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

7.31

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUBM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUBMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.01

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.71

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.83

-1.13

Корреляция

Корреляция между PUBM и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и VOO

PUBM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUBM
PubMatic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PUBM и VOO

Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PUBMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.02%

-33.99%

-57.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.06%

-11.98%

-42.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.19%

-24.52%

-64.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.26%

-5.55%

-82.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.19%

-3.72%

-66.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.32%

2.55%

+29.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и VOO

PubMatic, Inc. (PUBM) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PUBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUBMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.34%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.10%

9.47%

+41.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.28%

18.11%

+54.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.99%

16.82%

+51.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.16%

17.99%

+55.17%