Сравнение PUBM с MGNI
PUBM (PubMatic, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. PUBM operates in Software - Application (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, PUBM returned -15.36%/yr vs -12.38%/yr for MGNI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью -8.44%.
PUBM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение доходности по годам PUBM и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 33.93% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | -5.06% |
MGNI Magnite, Inc. | -8.44% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 65.46% |
Correlation
The correlation between PUBM and MGNI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between PUBM and MGNI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PUBM:
$559.79M
MGNI:
$2.20B
PUBM:
-$0.37
MGNI:
$1.05
PUBM:
2.00
MGNI:
3.10
PUBM:
2.23
MGNI:
2.40
PUBM:
$281.67M
MGNI:
$722.55M
PUBM:
$178.08M
MGNI:
$458.33M
PUBM:
$12.80M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. MGNI — Ранг доходности на риск
PUBM
MGNI
Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUBM | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.19 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.29 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUBM | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.03 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PUBM и MGNI
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -93.30% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.06% | -57.77% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -57.95% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.21% | -84.35% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.01% | -75.95% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.69% | -64.84% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 37.93% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и MGNI
Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 15.98%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 17.69% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 40.64% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 56.90% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.42% | 75.19% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.56% | 76.56% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и MGNI
Ни PUBM, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUBM и MGNI
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and MGNI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (17.69%) compared to PUBM (15.98%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs MGNI's -93.30%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор