Сравнение PUBM с MGNI
PUBM (PubMatic, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. PUBM operates in Software - Application (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, PUBM returned -16.68%/yr vs -7.81%/yr for MGNI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 17.07%.
PUBM
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 12.65%
- 6 месяцев
- 67.28%
- С начала года
- 43.52%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- -12.79%
- 5 лет*
- -16.68%
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 32.13%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам PUBM и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 43.52% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | 11.31% |
MGNI Magnite, Inc. | 17.07% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 58.38% |
Correlation
The correlation between PUBM and MGNI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between PUBM and MGNI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PUBM:
$594.53M
MGNI:
$2.72B
PUBM:
-$0.37
MGNI:
$1.05
PUBM:
2.14
MGNI:
3.99
PUBM:
2.39
MGNI:
3.07
PUBM:
$281.67M
MGNI:
$722.55M
PUBM:
$178.08M
MGNI:
$458.33M
PUBM:
$12.80M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. MGNI — Ранг доходности на риск
PUBM
MGNI
Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUBM | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.38 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.55 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUBM и MGNI
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -93.30% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -57.77% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -57.77% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.27% | -82.92% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.79% | -69.26% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -64.87% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.65% | 39.35% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и MGNI
PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI) имеют волатильность 15.33% и 15.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 15.97% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 44.28% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.86% | 57.15% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.73% | 75.07% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.48% | 76.79% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и MGNI
Ни PUBM, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUBM и MGNI
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and MGNI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.97%) compared to PUBM (15.33%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs MGNI's -93.30%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор