Сравнение PUBM с FBTC
PUBM (PubMatic, Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, PUBM returned -2.30% vs -39.69% for FBTC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
PUBM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUBM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 33.93% | -39.62% | -2.20% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between PUBM and FBTC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
PUBM
FBTC
Сравнение PUBM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUBM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.80 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.39 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUBM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.91 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.27 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PUBM и FBTC
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -49.50% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.06% | -49.50% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.01% | -49.50% | -33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.69% | -16.06% | -54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 28.58% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и FBTC
PubMatic, Inc. (PUBM) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что PUBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 9.06% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 33.86% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 43.65% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.42% | 50.12% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.56% | 50.12% | +22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и FBTC
Ни PUBM, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and FBTC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUBM has higher volatility (15.98%) compared to FBTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs FBTC's -49.50%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор