Сравнение PUBM с NFLY
PUBM (PubMatic, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PUBM returned 11.45% vs -34.80% for NFLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 53.66%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
PUBM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 17.70%
- 6 месяцев
- 73.85%
- С начала года
- 53.66%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- -11.02%
- 5 лет*
- -15.53%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUBM и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 53.66% | -39.62% | -9.93% | -15.10% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PUBM and NFLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. NFLY — Ранг доходности на риск
PUBM
NFLY
Сравнение PUBM c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUBM | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.94 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.64 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUBM и NFLY
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -39.68% | -51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.98% | -37.23% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -38.39% | -42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -9.58% | -61.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.65% | 21.29% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и NFLY
PubMatic, Inc. (PUBM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что PUBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 9.37% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 22.10% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.55% | 28.62% | +40.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.69% | 28.31% | +37.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.45% | 28.31% | +44.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и NFLY
PUBM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
PUBM PubMatic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUBM and NFLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUBM has higher volatility (13.29%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs NFLY's -39.68%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор