Сравнение PUBM с NFLY

С начала года, PUBM показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 5.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PUBM и NFLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PUBM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.92%.

Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и NFLY.

PubMatic, Inc. (PUBM) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PUBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.