Сравнение PUBM с NFLY
PUBM (PubMatic, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PUBM returned -2.30% vs -27.86% for NFLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.27%.
PUBM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUBM и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 33.93% | -39.62% | -9.93% | -12.12% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between PUBM and NFLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. NFLY — Ранг доходности на риск
PUBM
NFLY
Сравнение PUBM c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUBM | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.75 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.35 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUBM | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -1.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.65 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PUBM и NFLY
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -37.18% | -53.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.06% | -37.18% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.01% | -31.88% | -51.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.69% | -8.54% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 20.64% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и NFLY
PubMatic, Inc. (PUBM) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PUBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 5.48% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 21.20% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 27.68% | +42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.42% | 28.30% | +38.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.56% | 28.30% | +44.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и NFLY
PUBM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
PUBM PubMatic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUBM and NFLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUBM has higher volatility (15.98%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs NFLY's -37.18%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор