PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. PSP is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, PSP returned -12.84% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PSP charges 1.44%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности PSP и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

PSP

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-14.19%
С начала года
-10.49%
1 год
-12.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
0.68%
10 лет*
8.08%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и MSTZ

2026 (YTD)20252024
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-10.49%6.49%1.33%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between PSP and MSTZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

PSP vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.03

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.49

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.55

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

6.84

-7.97

PSP vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и MSTZ

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-99.38%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-84.89%

+62.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-97.53%

+82.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-94.55%

+63.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

43.95%

-32.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и MSTZ

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 5.69%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

55.03%

-49.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

134.45%

-117.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

148.58%

-128.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

170.73%

-146.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

170.73%

-148.45%

Сравнение комиссий PSP и MSTZ

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и MSTZ

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.08%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and MSTZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PSP (5.69%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -12.84% for PSP. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.00% for MSTZ.

PSP is categorized as Global Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор