Сравнение PSP с VPC
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSP returned 0.86%/yr vs 0.95%/yr for VPC. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSP charges 1.44%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности PSP и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.87%.
PSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.52%
- Всё время*
- 2.76%
VPC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $970.86K | $1.13M | $2.70M | |
| $189.74K | $169.54K | $167.35K |
Сравнение доходности по годам PSP и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -3.90% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 21.85% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.87% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
Correlation
The correlation between PSP and VPC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between PSP and VPC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. VPC — Ранг доходности на риск
PSP
VPC
Сравнение PSP c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.68 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.16 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и VPC
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -53.45% | -31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -21.55% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -24.86% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -24.86% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -20.17% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.56% | -7.97% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 12.64% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и VPC
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.21% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 11.09% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 13.94% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 13.62% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.42% | +1.92% |
Сравнение комиссий PSP и VPC
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и VPC
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности VPC в 16.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 5.67% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.16% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and VPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSP has higher volatility (5.76%) compared to VPC (4.21%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, VPC leads with 0.95% vs 0.86% for PSP. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPC has performed better with a 0.95% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
VPC has the higher dividend yield at 16.16%, compared with 5.67% for PSP.
PSP is categorized as Global Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.75% for VPC.
PSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSP и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор