Сравнение PSP с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
PSP и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 22.29% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у VPC с доходностью -12.24%.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и VPC
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
PSP vs. VPC — Ранг доходности на риск
PSP
VPC
Сравнение PSP c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -1.07 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -1.41 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.75 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.77 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -1.07 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSP и VPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и VPC
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и VPC
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -53.45% | -31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -22.76% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -24.86% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -22.27% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -7.42% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 9.67% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и VPC
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.54% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.47% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 16.61% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 13.39% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.68% | +1.62% |