Сравнение PSP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или SPY.
Корреляция
Корреляция между PSP и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSP и SPY
Основные характеристики
PSP:
1.10
SPY:
2.21
PSP:
1.52
SPY:
2.93
PSP:
1.19
SPY:
1.41
PSP:
0.90
SPY:
3.26
PSP:
6.89
SPY:
14.43
PSP:
2.81%
SPY:
1.90%
PSP:
17.58%
SPY:
12.41%
PSP:
-85.40%
SPY:
-55.19%
PSP:
-5.87%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.97% соответственно.
PSP
16.51%
-2.89%
11.47%
17.95%
7.89%
8.66%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и SPY
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и SPY
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.77% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и SPY
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и SPY
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.