Сравнение PSP с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
PSP и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или PEX.
Корреляция
Корреляция между PSP и PEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSP и PEX
Основные характеристики
PSP:
0.38
PEX:
0.11
PSP:
0.65
PEX:
0.25
PSP:
1.09
PEX:
1.03
PSP:
0.37
PEX:
0.09
PSP:
1.48
PEX:
0.38
PSP:
5.82%
PEX:
4.23%
PSP:
24.33%
PEX:
17.61%
PSP:
-85.40%
PEX:
-49.17%
PSP:
-9.07%
PEX:
-8.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP показывает доходность -2.56%, а PEX немного выше – -2.45%. За последние 10 лет акции PSP превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.19% соответственно.
PSP
-2.56%
18.00%
-5.00%
9.18%
13.53%
7.40%
PEX
-2.45%
12.58%
-1.27%
1.84%
12.86%
6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и PEX
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSP и PEX
PSP
PEX
Сравнение PSP c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и PEX
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности PEX в 14.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.39% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 14.61% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и PEX
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и PEX
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.