Сравнение PSP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PSP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.82% против 13.11% соответственно.
PSP
19.07%
-0.76%
11.03%
37.15%
9.44%
8.82%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PSP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.54 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 12.23% |
| Макс. просадка | -85.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.75% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и VOO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PSP и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и VOO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.71% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и VOO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и VOO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.