Сравнение PSP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или VOO.
Основные характеристики
| PSP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.12% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 36.36% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.15% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.36% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 17.26% | 11.55% |
| Макс. просадка | -85.40% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.18% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между PSP и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSP и VOO
С начала года, PSP показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.36% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и VOO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и VOO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 4.54% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и VOO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и VOO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.