Сравнение PSP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.57% против 14.14% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и VOO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PSP vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSP
VOO
Сравнение PSP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.01 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.53 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.55 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.31 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.01 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PSP и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и VOO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и VOO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -33.99% | -51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -11.98% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -24.52% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -33.99% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -5.55% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -3.72% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.55% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и VOO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.34% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 9.47% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 18.11% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 16.82% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.99% | +4.31% |