Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) Коэффициент Шарпа: -0.64

Коэффициент Шарпа PSP равен -0.64, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.64 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа PSP

Вызывает опасения

PSP опережает 4.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция PSP на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PSP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.74 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.74 до 1.92
Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.43+
Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco Global Listed Private Equity ETF с другими ETF в категории Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность PSP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
FYLD	Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	2.82
WLDR	Affinity World Leaders Equity ETF	2.68
AVGV	Avantis All Equity Markets Value ETF	2.48
GVAL	Cambria Global Value ETF	2.45
GINX	SGI Enhanced Global Income ETF	2.44
COPY	Tweedy, Browne Insider + Value ETF	2.37
DIVD	Altrius Global Dividend ETF	2.31
IDV	iShares International Select Dividend ETF	2.22
AVGE	Avantis All Equity Markets ETF	2.21
WDIV	SPDR S&P Global Dividend ETF	2.18
PSP	Invesco Global Listed Private Equity ETF	-0.64

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PSP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PSP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PSP действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель