Сравнение PSP с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
PSP и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или BIZD.
Основные характеристики
| PSP | BIZD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 8.93% |
| Дох-ть за 1 год | 36.14% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | 11.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.23% | 11.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.32% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.09 |
| Дневная вол-ть | 17.31% | 10.87% |
| Макс. просадка | -85.40% | -55.47% |
| Current Drawdown | -10.89% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между PSP и BIZD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSP и BIZD
С начала года, PSP показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и BIZD
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSP c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и BIZD
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BIZD в 10.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 4.53% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 10.49% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и BIZD
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и BIZD
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.