PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с BIZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

PSP и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -11.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции BIZD немного отстают с 7.53%.

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

VanEck Vectors BDC Income ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYINPSP с QQQ
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PEXBIZD с HYINBIZD с SCHDBIZD с PFLT

Сравнение комиссий PSP и BIZD

PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF

Доходность на риск

PSP vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPBIZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.81

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-1.05

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.73

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-1.49

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.81

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.31

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Корреляция

Корреляция между PSP и BIZD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и BIZD

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности BIZD в 14.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PSP и BIZD

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и BIZD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-55.44%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-22.22%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-22.91%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-55.44%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-21.29%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-6.58%

-24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

10.98%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и BIZD

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.68%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.30%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

21.28%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

17.17%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.59%

+0.71%