Сравнение PSP с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
PSP и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.83% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и KCE
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
PSP vs. KCE — Ранг доходности на риск
PSP
KCE
Сравнение PSP c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.38 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 0.69 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.61 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.63 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.38 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.52 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSP и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и KCE
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности KCE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и KCE
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -74.00% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -17.44% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -34.45% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -40.78% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -14.62% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -22.94% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 6.56% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и KCE
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 15.62% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 25.68% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.95% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 23.21% | -0.91% |