Сравнение PSP с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
PSP и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или KCE.
Корреляция
Корреляция между PSP и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSP и KCE
Основные характеристики
PSP:
1.31
KCE:
2.27
PSP:
1.78
KCE:
3.04
PSP:
1.22
KCE:
1.41
PSP:
1.07
KCE:
4.18
PSP:
8.11
KCE:
14.43
PSP:
2.85%
KCE:
2.94%
PSP:
17.70%
KCE:
18.69%
PSP:
-85.40%
KCE:
-74.00%
PSP:
-4.13%
KCE:
-6.36%
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.15% соответственно.
PSP
1.06%
-2.54%
7.85%
24.92%
7.57%
9.17%
KCE
0.60%
-4.06%
17.90%
43.01%
20.32%
14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и KCE
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSP и KCE
PSP
KCE
Сравнение PSP c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и KCE
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности KCE в 1.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.53% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.56% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и KCE
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и KCE
Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 5.76%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.