Сравнение PSP с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
PSP и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или KCE.
Корреляция
Корреляция между PSP и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSP и KCE
Основные характеристики
PSP:
0.16
KCE:
0.53
PSP:
0.39
KCE:
0.89
PSP:
1.05
KCE:
1.13
PSP:
0.17
KCE:
0.51
PSP:
0.77
KCE:
2.07
PSP:
4.97%
KCE:
6.53%
PSP:
23.95%
KCE:
25.59%
PSP:
-85.40%
KCE:
-74.00%
PSP:
-14.53%
KCE:
-19.49%
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.53% соответственно.
PSP
-8.41%
-6.26%
-7.96%
4.80%
13.87%
6.92%
KCE
-13.51%
-5.10%
-9.54%
15.17%
22.30%
11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и KCE
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSP и KCE
PSP
KCE
Сравнение PSP c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и KCE
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности KCE в 1.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.92% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.84% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и KCE
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и KCE
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 16.10% и 16.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.