PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с KCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.08%/yr vs 17.83%/yr for KCE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности PSP и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 8.08% против 17.83% соответственно.

PSP

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-14.19%
С начала года
-10.49%
1 год
-12.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
0.68%
10 лет*
8.08%

KCE

1 день
-0.25%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.15%
С начала года
8.58%
1 год
8.89%
3 года*
23.76%
5 лет*
14.07%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-10.49%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		8.58%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between PSP and KCE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2006 г.

0.79

The correlation between PSP and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и KCE

Секторы
PSP
KCE

Финансовые услуги

90.9%
98.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Промышленность

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSP
90.9%
KCE
98.8%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
KCE

-

Промышленность

PSP
3.2%
KCE

-

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
KCE

-

Здравоохранение

PSP
0.5%
KCE

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
KCE

-

Технологии

PSP
0.1%
KCE
1.2%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

KCE

-

Энергетика

PSP

-

KCE

-

Недвижимость

PSP

-

KCE

-

Коммунальные услуги

PSP

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с HYINPSP с QQQ
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD

Доходность на риск

PSP vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.44

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.74

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.51

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

1.30

-2.44

PSP vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и KCE

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-74.00%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-17.44%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-26.31%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-34.45%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-40.78%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-0.25%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-22.70%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

6.83%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и KCE

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 5.69%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.81%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

15.93%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

20.51%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

23.15%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

22.85%

-0.57%

Сравнение комиссий PSP и KCE

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и KCE

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности KCE в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.66%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.08%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and KCE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.81%) compared to PSP (5.69%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.83% vs 8.08% for PSP. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.83% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.66% for KCE.

PSP is categorized as Global Equities, while KCE is Financials Equities. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.35% for KCE.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор