PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с KCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 16.37%/yr for KCE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности PSP и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 7.53% против 16.37% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between PSP and KCE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г.

0.79

The correlation between PSP and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и KCE

Секторы
PSP
KCE

Финансовые услуги

90.7%
98.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Промышленность

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSP
90.7%
KCE
98.5%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
KCE

-

Промышленность

PSP
3.2%
KCE

-

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
KCE

-

Здравоохранение

PSP
0.5%
KCE

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
KCE

-

Технологии

PSP
0.1%
KCE
1.5%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

KCE

-

Энергетика

PSP

-

KCE

-

Недвижимость

PSP

-

KCE

-

Коммунальные услуги

PSP

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с HYINPSP с QQQ
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD

Доходность на риск

PSP vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.56

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.87

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.63

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

1.65

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.56

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.25

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSP и KCE

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-74.00%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-17.44%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-26.31%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-34.45%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-40.78%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-8.15%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-22.81%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

6.63%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и KCE

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.24%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

14.98%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

19.69%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

23.01%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

23.10%

-0.65%

Сравнение комиссий PSP и KCE

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и KCE

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности KCE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and KCE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 7.53% for PSP. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 1.75% for KCE.

PSP is categorized as Global Equities, while KCE is Financials Equities. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.35% for KCE.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор