PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSP с KCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSP и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PSP и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.47%
27.82%
PSP
KCE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSP:

1.10

KCE:

2.28

Коэф-т Сортино

PSP:

1.52

KCE:

3.08

Коэф-т Омега

PSP:

1.19

KCE:

1.41

Коэф-т Кальмара

PSP:

0.90

KCE:

4.67

Коэф-т Мартина

PSP:

6.89

KCE:

16.46

Индекс Язвы

PSP:

2.81%

KCE:

2.53%

Дневная вол-ть

PSP:

17.58%

KCE:

18.27%

Макс. просадка

PSP:

-85.40%

KCE:

-74.00%

Текущая просадка

PSP:

-5.87%

KCE:

-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.03% соответственно.


PSP

С начала года

16.51%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

11.47%

1 год

17.95%

5 лет

7.89%

10 лет

8.66%

KCE

С начала года

37.85%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

27.82%

1 год

39.63%

5 лет

20.93%

10 лет

13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSP и KCE

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.


PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSP c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.102.28
Коэффициент Сортино PSP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.523.08
Коэффициент Омега PSP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.41
Коэффициент Кальмара PSP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.904.67
Коэффициент Мартина PSP, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8916.46
PSP
KCE

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
2.28
PSP
KCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и KCE

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности KCE в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.77%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%13.48%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.16%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PSP и KCE

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.87%
-6.69%
PSP
KCE

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и KCE

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 4.89%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.89%
6.02%
PSP
KCE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab