Сравнение PSP с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
PSP и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или KCE.
Основные характеристики
| PSP | KCE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.80% | 9.11% |
| Дох-ть за 1 год | 35.48% | 44.60% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 17.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 11.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 16.39% |
| Макс. просадка | -85.40% | -74.00% |
| Current Drawdown | -12.27% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между PSP и KCE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSP и KCE
С начала года, PSP показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и KCE
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSP c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и KCE
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности KCE в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 4.60% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.77% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и KCE
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и KCE
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.