PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с HYIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с HYIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSP returned 0.33%/yr vs -0.48%/yr for HYIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 3.20%/yr for HYIN.

Доходность

Сравнение доходности PSP и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у HYIN с доходностью -5.23%.

PSP

1 день
2.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-9.04%
1 год
-6.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
0.33%
10 лет*
7.70%

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и HYIN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.51%6.49%17.42%37.72%-37.37%9.41%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%

Correlation

The correlation between PSP and HYIN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.73

The correlation between PSP and HYIN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и HYIN

Секторы
PSP
HYIN

Финансовые услуги

90.7%
37.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Промышленность

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
0.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.0%

Технологии

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

63.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSP
90.7%
HYIN
37.0%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
HYIN

-

Промышленность

PSP
3.2%
HYIN

-

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
HYIN
0.0%

Здравоохранение

PSP
0.5%
HYIN

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
HYIN
0.0%

Технологии

PSP
0.1%
HYIN

-

Потребительский циклический сектор

PSP

-

HYIN

-

Энергетика

PSP

-

HYIN
0.0%

Недвижимость

PSP

-

HYIN
63.0%

Коммунальные услуги

PSP

-

HYIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

WisdomTree Alternative Income Fund

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с QQQ
Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BNDHYIN с SCHH

Доходность на риск

PSP vs. HYIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPHYINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.31

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.35

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.25

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.54

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. HYIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYIN равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPHYINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.00

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PSP и HYIN

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и HYIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPHYINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-31.10%

-54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-15.52%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-15.85%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-31.10%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-11.06%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-9.02%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

7.28%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и HYIN

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPHYINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

3.44%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

10.23%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

12.82%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

16.81%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

16.81%

+5.65%

Сравнение комиссий PSP и HYIN

PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и HYIN

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности HYIN в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.53%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and HYIN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.14%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs HYIN's -31.10%.

On 5-year performance, PSP leads with 0.33% vs -0.48% for HYIN. On fees, PSP is cheaper at 1.44% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSP has performed better with a 0.33% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSP is cheaper with a 1.44% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 6.53% for PSP.

PSP is categorized as Global Equities, while HYIN is Diversified Portfolio. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 3.20% for HYIN.

HYIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и HYIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор