Сравнение PSP с HYIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN).
PSP и HYIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и HYIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и HYIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 9.41% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у HYIN с доходностью -6.93%.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и HYIN
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.
Доходность на риск
PSP vs. HYIN — Ранг доходности на риск
PSP
HYIN
Сравнение PSP c HYIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | HYIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.54 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | -0.63 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.59 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.39 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSP и HYIN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и HYIN
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности HYIN в 13.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и HYIN
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и HYIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -31.10% | -54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -15.52% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -12.66% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -8.99% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 6.57% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и HYIN
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.05% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.23% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 17.16% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 16.92% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.92% | +5.38% |