PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.67% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с USBNXPSLAX с SSCVXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий PSLAX и VSCAX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.46

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.99

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.03

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.77

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.46

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между PSLAX и VSCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и VSCAX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и VSCAX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-57.77%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.56%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-25.29%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-57.77%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-8.74%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-8.94%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и VSCAX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 6.21%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.82%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

16.86%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

25.88%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

23.16%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

26.72%

-3.15%