PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSLAX с CSMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с CSMIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. CSMIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLAX или CSMIX.

Корреляция

Корреляция между PSLAX и CSMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLAX:

-0.16

CSMIX:

-0.26

Коэф-т Сортино

PSLAX:

0.02

CSMIX:

-0.13

Коэф-т Омега

PSLAX:

1.00

CSMIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PSLAX:

-0.09

CSMIX:

-0.15

Коэф-т Мартина

PSLAX:

-0.23

CSMIX:

-0.51

Индекс Язвы

PSLAX:

10.92%

CSMIX:

9.58%

Дневная вол-ть

PSLAX:

24.32%

CSMIX:

23.95%

Макс. просадка

PSLAX:

-68.68%

CSMIX:

-63.25%

Текущая просадка

PSLAX:

-15.14%

CSMIX:

-20.69%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции PSLAX превзошли акции CSMIX по среднегодовой доходности: 1.01% против -0.14% соответственно.

PSLAX

С начала года

-3.51%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-3.94%

5 лет

17.25%

10 лет

1.01%

CSMIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-6.25%

5 лет

11.53%

10 лет

-0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSLAX и CSMIX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLAX и CSMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг риск-скорректированной доходности PSLAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLAX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа CSMIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и CSMIX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CSMIX в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		0.89%0.86%0.53%0.35%0.20%0.90%1.33%2.40%0.60%0.66%6.48%4.82%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.56%0.53%0.56%0.35%0.16%0.42%0.46%0.41%0.01%0.37%0.34%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и CSMIX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки CSMIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и CSMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и CSMIX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 6.21% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...