PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLAX с CSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) and CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSLAX returned 10.01%/yr vs 11.74%/yr for CSMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PSLAX charges 1.15%/yr vs 1.26%/yr for CSMIX.

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSLAX показывает доходность 14.44%, а CSMIX немного ниже – 14.05%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.74% соответственно.

PSLAX

1 день
0.68%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.11%
3 года*
16.42%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.01%

CSMIX

1 день
0.51%
1 месяц
4.30%
С начала года
14.05%
6 месяцев
14.39%
1 год
37.53%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLAX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		14.44%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.05%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Correlation

The correlation between PSLAX and CSMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.96

The correlation between PSLAX and CSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PGTYXPSLAX с MMEYXPSLAX с NSDVXPSLAX с PNOPX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с PVCMXCSMIX с TASCX

Доходность на риск

PSLAX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXCSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.24

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.17

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.39

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

11.95

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CSMIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и CSMIX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и CSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLAXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-53.37%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.94%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-25.98%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-25.98%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-48.42%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.92%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и CSMIX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLAXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.59%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.78%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.05%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

21.49%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

23.93%

-0.32%

Сравнение комиссий PSLAX и CSMIX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и CSMIX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности CSMIX в 12.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		5.95%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSLAX and CSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSLAX has higher volatility (5.02%) compared to CSMIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PSLAX dropped -69.37% vs CSMIX's -53.37%.

CSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLAX и CSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор