PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с CSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.79% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с POGAX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCXCSMIX с XMVM

Сравнение комиссий PSLAX и CSMIX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXCSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.12

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.67

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.66

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

5.97

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CSMIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между PSLAX и CSMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и CSMIX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и CSMIX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и CSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-53.37%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.79%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-25.98%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-48.42%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-8.09%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-8.95%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.12%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и CSMIX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 6.21% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.03%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.91%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.58%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

21.59%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

23.93%

-0.36%