Сравнение PSLAX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции PSLAX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.16% против 6.76% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и NSDVX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
PSLAX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
PSLAX
NSDVX
Сравнение PSLAX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.29 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и NSDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и NSDVX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и NSDVX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -38.64% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.48% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -22.58% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -38.64% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -4.78% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -6.62% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.33% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и NSDVX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.22% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 10.13% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 17.07% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 16.17% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 17.66% | +5.91% |