PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции PSLAX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.60% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с USBNXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с POGAX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX

Сравнение комиссий PSLAX и SSCVX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.13

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.68

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.89

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SSCVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSLAX и SSCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и SSCVX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и SSCVX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-65.34%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-15.41%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-29.22%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-48.87%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.48%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-11.91%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.75%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и SSCVX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеют волатильность 6.21% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.40%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.75%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.93%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

21.21%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

23.45%

+0.12%