Сравнение PSLAX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PSLAX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.35% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и USBNX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
PSLAX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
PSLAX
USBNX
Сравнение PSLAX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.77 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.55 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и USBNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и USBNX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и USBNX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -64.40% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.27% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -26.01% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -46.96% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -6.36% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -13.70% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.66% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и USBNX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.15% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 10.35% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 19.17% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 18.90% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.68% | +1.89% |