- ISIN
- US7468026106
- CUSIP
- 746802610
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 12 апр. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции PSLAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,394.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) показал доход в 14.44% с начала года и 26.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSLAX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Putnam Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении PSLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 2.21% | -5.83% | 10.15% | 1.57% | 0.86% | 14.44% | ||||||
| 2025 | 2.43% | -2.68% | -6.86% | -3.85% | 5.73% | 3.59% | -0.92% | 9.17% | -1.75% | -2.52% | 2.84% | 1.07% | 5.26% |
| 2024 | -3.68% | 0.87% | 4.91% | -5.50% | 5.02% | -1.08% | 10.24% | -1.93% | -1.13% | -2.41% | 10.44% | -7.89% | 6.19% |
| 2023 | 8.81% | 0.58% | -9.70% | -2.07% | -1.79% | 11.99% | 7.02% | -2.21% | -4.73% | -5.26% | 10.24% | 11.45% | 23.54% |
| 2022 | -4.47% | 2.84% | 2.25% | -7.09% | 1.82% | -11.27% | 9.42% | -2.94% | -10.49% | 14.94% | 0.62% | -6.60% | -13.42% |
| 2021 | 2.98% | 13.20% | 6.09% | 3.26% | 6.18% | -0.65% | -2.99% | 1.28% | 0.33% | 3.30% | -3.77% | 5.67% | 39.51% |
Метрики бенчмарка
Putnam Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.19%, beta of 1.04, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2000.
- This fund captured 118.83% of S&P 500 Index gains and 104.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 118.83%
- Участие в снижении
- 104.63%
Комиссия
Комиссия PSLAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSLAX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 13.52 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 | $0.89 | $0.19 | $1.07 | $0.03 | $0.10 | $0.15 | $1.95 | $5.17 | $0.12 | $0.75 |
Дивидендный доход | 5.95% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 69.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.37%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -52.81%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 24d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.13%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 26d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.63%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.07%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| PSLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -56.78% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.10% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -18.90% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -25.43% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -33.92% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -10.72% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.97% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSLAX
Добавьте Putnam Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSLAX