PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям MMEYX по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.00% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с USBNXPSLAX с SSCVXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с PRVIX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с NSVAXMMEYX с AXVIXMMEYX с PCFAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий PSLAX и MMEYX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.52

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.15

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.51

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

9.62

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.52

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между PSLAX и MMEYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и MMEYX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и MMEYX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, примерно равная максимальной просадке MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-69.05%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.92%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-26.82%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-54.35%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-3.95%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-15.65%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.64%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и MMEYX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 6.21%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.55%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

14.14%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.43%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

22.50%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

25.36%

-1.79%