PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLAX с PGTYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) and PGTYX (Putnam Global Technology Fund) are both mutual funds - PSLAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Putnam, while PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PSLAX returned 10.85%/yr vs 25.59%/yr for PGTYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSLAX charges 1.15%/yr vs 0.62%/yr for PGTYX.

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью 31.62%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 10.85% против 25.59% соответственно.

PSLAX

1 день
0.22%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.69%
6 месяцев
17.33%
1 год
30.06%
3 года*
17.26%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.85%

PGTYX

1 день
-4.78%
1 месяц
2.41%
С начала года
31.62%
6 месяцев
31.44%
1 год
53.38%
3 года*
32.65%
5 лет*
16.68%
10 лет*
25.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLAX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		19.69%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		31.62%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Correlation

The correlation between PSLAX and PGTYX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PSLAX and PGTYX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с MMEYXPSLAX с NSDVXPSLAX с PNOPX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Доходность на риск

PSLAX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLAXPGTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.82

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.20

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

12.49

-3.92

PSLAX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и PGTYX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PGTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLAXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-42.09%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.58%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-28.36%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-42.09%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-42.09%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.79%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-6.61%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.56%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 5.17%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLAXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

13.38%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

20.94%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

24.80%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

25.48%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

24.35%

-0.73%

Сравнение комиссий PSLAX и PGTYX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и PGTYX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности PGTYX в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		8.23%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		5.69%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Часто задаваемые вопросы

PSLAX and PGTYX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTYX has higher volatility (13.38%) compared to PSLAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, PSLAX dropped -69.37% vs PGTYX's -42.09%.

PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLAX и PGTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор